Скачать бесплатно

Специальные параметры стратегий

Быстрый поиск по статье

Стратегия "Delta" и её параметры

Суть стратегии — в детекте дельты объёмов, при этом берётся длинный интервал последние 100 секунд (условно, все параметры настраиваемые) и короткое "окно" 10 секунд. На каждом тике прогоняем это 10-секундное "окно" через 100-секундный интервал и вычисляем усреднённые за "окно" минимум и максимум цены. Получаем DeltaPrice за последние 100 секунд — степень активности монеты.


Считаем полный объем за последние 100 секунд и предыдущие 100 секунд и сравниваем, на сколько % подрос объём.


Смотрим последние 10 секунд и на них считаем число сделок и изменение средней цены на последних 10 секундах по сравнению со средней ценой за последние 100 секунд.


Общие параметры 


  • DeltaInterval: поле для указания длинного интервала времени для анализа изменения цены и объёма, в полных секундах;

  • DeltaShortInterval: поле для указания короткого интервала времени для анализа изменения цены и объёма, в полных секундах;

  • DeltaPrice: поле для указания значения изменения цены (дельты) на длинном интервале. Считается как отклонение в процентах между минимальной ценой и максимальной ценой с учётом усреднения цен по коротким интервалам;

  • DeltaVol: поле для указания минимального значения общего объёма (BV+SV) на длинном интервале, в базовой валюте;

  • DeltaVolRaise: поле для указания общего объёма (BV+SV) на длинном интервале больше, чем объём на предыдущем таком же интервале на заданный процент;

  • DeltaVolSec: поле для указания объёма в секунду, усреднённого с запаздыванием. Последние секунды перед детектом имеют больший вес, единичные "прострелы" цены исключаются путём усреднения. Если значение равно 0, то не применяется;

  • DeltaBuyers: поле для указания минимального числа сделок (покупателей + продавцов) на последнем коротком интервале;

  • DeltaLastPrice: поле для указания средней цены на последнем коротком интервале, проверяется выросла она или упала на заданный процент от средней цены на длинном интервале. Если значение положительно, то проверяется рост цены. Если значение отрицательно, то падение цены. Если значение равно 0, параметр игнорируется.