Скачать бесплатно

Специальные параметры стратегий

Быстрый поиск по статье

Стратегия "Waves" и её параметры

Суть стратегии в детекте объёмов, при этом в ней задаётся 4 интервала и проверяется изменение цен и объёмов от предыдущего к последующему интервалу. Эта стратегия похожа на стратегию Volumes Lite, но в отличие от неё, если в стратегии Waves задать положительное значение для параметра изменения цены, то проверяется рост, а если задать отрицательное значение, то проверяется падение. Если указано значение 0, то параметр не применяется.


Обозначения: T – интервалы времени, P — цены, V — объёмы.



Общие параметры 


  • WavesT0: поле для указания интервала времени T0, в целых секундах (см. рис. выше);

  • WavesT1: поле для указания интервала времени T1, в целых секундах (см. рис. выше);

  • WavesT2: поле для указания интервала времени T2, в целых секундах (см. рис. выше);

  • WavesT3: поле для указания интервала времени T3, в целых секундах (см. рис. выше);

  • WavesP1: поле для указания минимального значения изменения цены P1 от предыдущего интервала времени T0 к последующему интервалу времени T1, в процентах. Если задать положительное значение, проверяется рост. Если задать отрицательное значение, проверяется падение. Если значение установлено в 0, то не применяется;

  • WavesP2: поле для указания минимального значения изменения цены P2 от предыдущего интервала времени T1 к последующему интервалу времени T2, в процентах. Если задать положительное значение, проверяется рост. Если задать отрицательное значение, проверяется падение. Если значение установлено в 0, то не применяется;

  • WavesP3: поле для указания минимального значения изменения цены P3 от предыдущего интервала времени T2 к последующему интервалу времени T3, в процентах. Если задать положительное значение, проверяется рост. Если задать отрицательное значение, проверяется падение. Если значение установлено в 0, то не применяется;

  • WavesDelta0: поле для указания значения изменения цены на нулевом интервале: разница между максимальной и минимальной ценой в пределах нулевого интервала T0, в процентах. Если задать положительное значение, то проверяется рост (измеренная дельта больше заданной). Если задать отрицательное значение, то проверяется отсутствие роста (измеренная дельта не больше заданной). К примеру «-1» означает, что колебание было не больше 1%. Если значение установлено в 0, то не применяется;

  • WavesMaxSpike: поле для указания максимальной разницы между максимальной ценой на интервале и средней, в процентах. Используется для исключения прострелов;

  • WavesV1: поле для указания значения роста объёмов от предыдущего интервала времени T0 к последующему интервалу времени T1, в процентах. Если задать положительное значение, проверяется рост. Если задать отрицательное значение, проверяется падение. Если значение установлено в 0, то не применяется;

  • WavesV2: поле для указания значения роста объёмов от предыдущего интервала времени T1 к последующему интервалу времени T2, в процентах. Если задать положительное значение, проверяется рост. Если задать отрицательное значение, проверяется падение. Если значение установлено в 0, то не применяется;

  • WavesV3: поле для указания значения роста объёмов от предыдущего интервала времени T2 к последующему интервалу времени T3, в процентах. Если задать положительное значение, проверяется рост. Если задать отрицательное значение, проверяется падение. Если значение установлено в 0, то не применяется;

  • WavesWeightedAvg: галочка YES/NO. Используется для вычисления средних цен.
    Если значение установлено в YES, то считается взвешенное среднее по объёму на интервале.
    Если значение установлено в NO, то среднее по количеству сделок на интервале;

  • WavesReducedVolumes: галочка YES/NO.
    Если значение установлено в YES, то будет рассчитываться объём в минуту.
    Если значение установлено в NO, то будет рассчитываться полный объём на интервале.